Нечеткие множества

Основы теории нечетких множеств 5. Неопределенность, статистика и квазистатистика Вернемся к неопределенности, о которой шла речь во введении. Неопределенность — это неустранимое свойство рыночной среды, связанное с тем, что на рынке одновременно действует множество факторов различной природы и направленности, корректная совокупная оценка которых практически невозможна. Кроме того, всегда существует неопределенность относительно характера реакций рынка на те или иные воздействия [49]. Рыночная неопределенность не обладает статистической природой, так как окружающая фирму бизнес-среда постоянно меняется под воздействием различных факторов. Моделирование в таких условиях какой-либо бизнес единицы на порядок сложнее моделирования любой сколь угодно сложной технической системы по двум основным причинам. Во-первых, в указанной бизнес единице имеется весьма существенный субъективный человеческий фактор, то есть имеются лица, принимающие решения. Из всего сказанного следует, что не удается получить выборки статистически однородных событий из их генеральной совокупности, наблюдаемых в неизменных внешних условиях, т. Если же мы имеем дело с неопределенностью, когда у нас нет достаточного количества наблюдений, чтобы вполне корректно подтвердить тот или иной закон распределения, или мы наблюдаем объекты, которые, строго говоря, нельзя назвать однородными, тогда в классическом смысле статистическая выборка отсутствует. В то же время, даже не имея достаточного числа наблюдений, мы можем полагать, что за ними стоит проявление некоторого закона или закономерности.

5. Основы теории нечетких множеств

Лингвистической переменной назовем переменную, значениями которой являются слова или предложения естественного или искусственного языка. Например, Возраст лингвистическая переменная, если она принимает значения не числовые, а лингвистические, например: Множество называется базовым терм-множеством лингвистической переменной; - синтаксическая процедура, позволяющая оперировать элементами терм-множества , в частности, генерировать новые термы значения.

Риск-менеджмент инвестиционного проекта Ключевые понятия теории нечетких множеств приведены в книге «Нечеткие множества в моделях.

Консультационная группа"Воронов и Максимов" Введение Начнем наше изложение двух базовых определений. инвестиции - временный отказ экономического субъекта от потребления имеющихся в его распоряжении ресурсов капитала и использование этих ресурсов для увеличения в будущем своего благосостояния. Инвестиционный проект - план или программа мероприятий, связанных с осуществлением капитальных вложений с целью их последующего возмещения и получения прибыли. Инвестиционный процесс - развернутая во времени реализация инвестиционного проекта.

Началом инвестиционного процесса является принятие решения об инвестициях, а концом - либо достижение всех поставленных целей, либо вынужденное прекращение осуществления проекта. Инвестиционный проект предполагает планирование во времени трех основных денежных потоков: Ни поток текущих платежей, ни поток поступлений не могут быть спланированы вполне точно, поскольку нет и не может быть полной определенности относительно будущего состояния рынка.

Цена и объемы реализуемой продукции, цены на сырье и материалы и прочие денежно-стоимостные параметры среды по факту их осуществления в будущем могут сильно разниться с предполагаемыми плановыми значениями, которые оцениваются с позиций сегодняшнего дня. Неустранимая информационная неопределенность влечет столь же неустранимый риск принятия инвестиционных решений.

Нечеткие множества в этом смысле могут выступать как инструмент моделирования неопределенности, который базируется на известной мыслительной способности человека оперировать качественными категории и оформлять свои логические выводы также в качественной форме. Характерные задачи квалиметрии в финансовом менеджменте: Итак, с чего начать в ходе квалиметрии?

задаче формирования портфеля инвестиций в ценные бумаги к услугам аналитика Нечёткие множества были определены Л. Заде в году, как .

А Еремин, Применение теории нечетких множеств для оценки риска нефтегазовых инвестиционных проектов на условиях СРП Ю. . , , , . Основная цель использования налогообложения на условиях СРП заключается в том, чтобы обеспечить эффективное освоение трудноизвлекаемых запасов в сложных природно-геологических условиях, где при обычном налоговом режиме разработка нового месторождения является убыточной. Практика проведения и экономической оценки нефтегазовых инвестиционных проектов на условиях СРП свидетельствует о необходимости всестороннего учета факторов неопределенности.

Учет неопределенности информации непосредственно зависит от выбора математического аппарата, определяемого математической теорией, и обеспечивает приемлемую формализацию неопределенности, возникающую при управлении инвестиционными потоками, что является крайне важным. В настоящее время в ИПНГ РАН ведется работа над очередной версией автоматизированной системы технико-экономической оценки месторождений нефти и газа АС ТЭО МНГ , которая включает алгоритмы, основанные на теории нечетких не имеющих четких границ множеств и применяемые для оценки риска нефтегазовых инвестиционных проектов, включая СРП [ ].

В классическом анализе используются качественные и количественные методы оценки риска. Качественные методы позволяют просчитать возможные рисковые ситуации и описать все многообразие рисков рассматриваемого инвестиционного проекта в виде таблицы. Использование количественных методов дает возможность получить численную оценку рискованности проекта, определить степень влияния факторов риска на его эффективность.

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РИСКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПРИ НЕЧЕТКИХ ВХОДНЫХ ДАННЫХ

Особенности использования теории нечетких множеств в оценке экономической эффективности инвестиционных проектов Особенности использования теории нечетких множеств в оценке экономической эффективности инвестиционных проектов Действительность такова, что влияние факторов неопределенности на ИП приводит к возникновению непредвиденных ситуаций, приводящих к неожиданным потерям, убыткам, даже в тех проектах, которые первоначально признаны экономически целесообразными для предприятия, поскольку не учтенные в ИП негативные сценарии развития событий, пусть и малоожидаемые, тем не менее могут произойти и сорвать реализацию инвестиционного проекта [1,2].

Учет неопределенности информации и его эффективность напрямую зависят от выбора математического аппарата, определяемого математической теорией. Этап обоснования и выбора математического аппарата, обеспечивающего приемлемую формализацию неопределенности и адекватное решение задач, возникающих при управлении реальными инвестициями, является крайне важным.

Выше проведенный анализ методов количественной оценки эффективности ИП в условиях неопределенности позволяет сделать вывод, что существующие методы либо элиминируют неопределенность из модели ИП, что неправомерно, так как неопределенность является неотъемлемой характеристикой любого прогноза, либо неспособны формально описать и учесть все возможное разнообразие видов неопределенности.

Международная конференция «Нечеткие множества и мягкие вычисления в рисков инвестиционного проекта, равномерного распределения потоков.

Сюда относятся показатели ликвидности, рентабельности, устойчивости, оборачиваемости капитала, прибыльности и т. По ряду показателей известны некие нормативы, характеризующие их значение положительно или отрицательно. Но в большинстве случаев показатели, оцениваемые при анализе, однозначно нормировать невозможно.

Это связано со спецификой отраслей экономики, с текущими особенностями действующих предприятий, с состоянием экономической среды, в которой они работают. Тем не менее, любое заинтересованное положением предприятия лицо руководитель, инвестор, кредитор, аудитор и т. Для ЛПР важно знать, приемлемы ли полученные значения, хороши ли они, и в какой степени.

Кроме того, ЛПР стремится установить логическую связь количественных значений показателей выделенной группы с неким комплексным показателем, характеризующим финансовое состояния предприятия в целом. То есть ЛПР не может быть удовлетворено бинарной оценкой"хорошо - плохо", его интересуют оттенки ситуации и экономическая интерпретация этих оттеночных значений.

Задача осложняется тем, что показателей много, изменяются они зачастую разнонаправленно, и поэтому ЛПР стремится"свернуть" набор всех исследуемых частных финансовых показателей в один комплексный, по значению которого и судить о степени благополучия"живучести" фирмы. В анализе хорошо известны так называемые -показатели, сопряженные с вероятностью предполагаемого банкротства:

Применение теории нечетких множеств в анализе рисков инвестиционных проектов

В настоящее время очевидны общемировые тенденции к возрастанию нестабильности финансовых и экономических систем. В то же время в России продолжается процесс развития рыночных отношений, что создает специфические условия для функционирования отечественных предприятий. Компании вынуждены принимать решения, находясь в рамках рыночной конъюнктуры, все еще проходящей этап становления, который сопровождается высокой степенью неопределенности внешней среды. Важной предпосылкой успешного развития любой крупной компании в высоко конкурентной среде является ее активная и непременно эффективная инвестиционная деятельность.

Процесс формирования оптимальной инвестиционной политики компанией состоит в рассмотрении всего множества потенциальных проектов и обоснованном выборе наиболее выгодных из них в конкретной ситуации. Важность правильного выбора тем больше, чем масштабнее проект и чем сложнее его модифицировать или выйти из него уже после начала реализации.

В [1] рассмотрено применение формализма нечеткой логики к оценке эффективности инвестиций в информационные системы (ИС) предприятия.

В настоящее время существуют различные подходы к оценке рисков. Особый интерес представляет теория нечеткой логики , определяющая современный подход к описанию бизнес-процессов, в которых присутствуют неопределенность и неточность исходной информации. Процесс принятия решений в этом случае имеет многоаспектный и чрезвычайно сложный характер и требует привлечения современного программного обеспечения.

В данной работе предлагается двухэтапный метод оценки эффективности инвестиций. На первом этапе характеристики инвестиционного проекта оцениваются с помощью программного обеспечения для разработки бизнес-планов, например, [6]. Затем полученные характеристики рассматриваются как входные данные оценки эффективности на основе нечеткой логики [2]. В качестве алгоритма нечеткой логики выбран алгоритм Мамдани [1]. В качестве конкретного проекта выбран проект внедрения передвижных отделений почтовой связи в Козельском районе Калужской области [5].

Ваш -адрес н.

Поиск по разделу нестрогое соответствие: Документов, удовлетворяющих Вашему запросу: Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций Автор: Монография посвящена применению теории нечетких множеств к задачам управления финансами и, в частности, анализу инвестиций на рынке ценных бумаг Рассматриваются вопросы оценки риска банкротства эмитента, проектного риска прямых инвестиций , риска вложений в акции, облигации, опционы и их комбинации

Это оценки инвестиций методом сравнения издержек, анализ поток работах по применению нечетких множеств в экономических задачах.

Однако сложность отбора для внедрения того или иного инновационного решения заключается в многоплановости его воздействия. Это обуславливает необходимость комплексного анализа эффективности вовлечения новшеств, связанных с реализацией инновационных проектов в хозяйственный оборот предприятия, в определении не только экономической результативности научно-технических разработок, но и социальных, экологических и других показателей эффективности проектов.

Таким образом, важной задачей становится формирование методов оценки эффективности инновационных проектов, позволяющих учесть все аспекты, связанные с их реализацией. . , . , , , . , , . Решением этой задачи является использование математического аппарата теории нечетких множеств.

Нечеткие множества для четких выводов

Поднимается проблема развития организации и управления в строительной сфере, связанная с созданием и внедрением в строительное производство программного обеспечения, способного к комплексной оценке и мониторингу, достоверному прогнозированию, а также своевременному регулированию строительных процессов. Настоящая статья посвящена главному этапу решения данной проблемы - созданию адекватной модели исследуемого процесса. Ввиду неоднозначности, а также качественных характеристик большинства параметров организационных процессов в строительстве авторы используют теорию нечетких множеств для их математической формализации.

Также с учетом большой параметрической сложности строительной системы применяются подходы кибернетики для определения связи между входами и выходами модели.

Применение теории нечетких множеств в оценке экономической эффективности и риска инвестиционных проектов в условиях неопределенности (2).

Применим принцип обобщения в форме 1 для расширения области определения нечеткого отображения. Нечеткое отображение описывается функцией вида , тогда функция есть функцией принадлежности нечеткого множества в , представляющего собой нечеткий образ элемента при данном отображении. Следовательно, для системы проектного управления нечеткое множество можно трактовать как нечеткое описание реакции этой системы на управление.

Пусть в условиях нашего примера реакция системы известна ЛПР лишь неточно, то есть отображение является нечетким. Функция принадлежности нечеткого отображения. Функция принадлежности отображения изображена на рисунке 1, большему значению функции принадлежности соответствует более темный тон. Эта нечеткая инструкция описывается некоторым нечетким множеством , и реакция системы будет образом этого нечеткого множества при нечетком отображении.

Образы нечетких множеств удобно строить следующим образом см. На нем, так же как и на рисунке 1, изображена функция принадлежности нечеткого отображения. Образ нечеткого множества при нечетком отображении. По результатам проведённого исследования, автор пришел к выводу, что эффективный подход к оценке неопределённости экономического окружения состоит в использовании инструмента нечёткого отображения.

Использование этого подхода позволяет решить проблему поддержки принятия объективных инвестиционных решений в условиях неопределенности, а также выбора оптимальных входных параметров проекта: Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы:

Пример применения нечетких множеств

Будем использовать три вербальные оценки, характеризующие привлекательность поставщиков: Цена поставок должна быть низкая То: Поставщик 1 подходит удовлетворительно Поставщик 2 подходит отлично Поставщик 3 подходит удовлетворительно Поставщик 4 подходит хорошо После написания правил п. Поэтому основой метода нечетких множествах является применение лингвистических переменных, их обработка для дальнейшей оценки поставщиков по качественному параметру.

Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций Автор: Недосекин А Монография посвящена применению теории нечетких множеств.

Возможность создания графических пользовательских интерфейсов Способы создания: Нет возможности создания графического пользовательского интерфейса. Создание интерфейса сводится к выбору из палитры компонентов необходимых элементов. Графические возможности Построение 2 и 3 графиков. Построение 2 и 3 графиков. Работа с массивами и матрицами Предоставлен широкий набор встроенных функций, операторов для проведения различных операций с матрицами и векторами.

Некоторые операции можно брать с соответствующей палитры, другие - вводить с клавиатуры или вставлять из меню. Небольшое число встроенных функций. Все операторы вводятся с клавиатуры в виде отдельных символов и функций.

Fuzzy logic Лекция 1